Médias móveis simples Faça as tendências se destacarem As médias móveis (MA) são um dos indicadores técnicos mais populares e frequentemente utilizados. A média móvel é fácil de calcular e, uma vez traçada em um gráfico, é uma poderosa ferramenta visual de manobra. Muitas vezes você ouvirá sobre três tipos de média móvel: simples. Exponencial e linear. O melhor lugar para começar é através da compreensão do mais básico: a média móvel simples (SMA). Vamos dar uma olhada neste indicador e como isso pode ajudar os comerciantes a seguir as tendências em direção a maiores lucros. (Para obter mais informações sobre as médias móveis, consulte nosso Passo a passo do Forex.) Tendências Não pode haver uma compreensão completa das médias móveis sem uma compreensão das tendências. Uma tendência é simplesmente um preço que continua a se mover em uma determinada direção. Existem apenas três tendências reais que uma segurança pode seguir: uma tendência de alta. Ou tendência de alta, significa que o preço está se movendo mais alto. Uma tendência de queda. Ou tendência de baixa, significa que o preço está se movendo para baixo. Uma tendência lateral. Onde o preço está se movendo de lado. O importante lembrar sobre as tendências é que os preços raramente se movem em linha reta. Portanto, as linhas em média móvel são usadas para ajudar um comerciante a identificar com mais facilidade a direção da tendência. (Para uma leitura mais avançada sobre este tópico, consulte The Basics of Bollinger Bands e Envelopes médios móveis: Refinando uma ferramenta de comércio popular.) Construção média em movimento A definição de livro de uma média móvel é um preço médio para uma segurança usando um período de tempo especificado. Levemos a média móvel muito popular de 50 dias como exemplo. Uma média móvel de 50 dias é calculada tomando os preços de fechamento dos últimos 50 dias de qualquer segurança e adicionando-os. O resultado do cálculo de adição é então dividido pelo número de períodos, neste caso 50. Para continuar a calcular a média móvel diariamente, substitua o número mais antigo pelo preço de fechamento mais recente e faça a mesma matemática. Não importa quanto tempo ou menos de uma média móvel você está procurando plotar, os cálculos básicos permanecem os mesmos. A mudança será no número de preços de fechamento que você usa. Assim, por exemplo, uma média móvel de 200 dias é o preço de fechamento por 200 dias, somados e divididos por 200. Você verá todos os tipos de médias móveis, desde as médias móveis de dois dias até as médias móveis de 250 dias. É importante lembrar que você deve ter um certo número de preços de fechamento para calcular a média móvel. Se uma segurança é nova ou apenas um mês de idade, você não poderá fazer uma média móvel de 50 dias, porque você não terá um número suficiente de pontos de dados. Além disso, é importante notar que nós escolheríamos usar preços de fechamento nos cálculos, mas as médias móveis podem ser calculadas usando preços mensais, preços semanais, preços de abertura ou mesmo preços intradiários. (Para mais informações, consulte o nosso tutorial de médias móveis.) Figura 1: Uma média móvel simples no Google Inc. A Figura 1 é um exemplo de uma média móvel simples em um gráfico de ações da Google Inc. (Nasdaq: GOOG). A linha azul representa uma média móvel de 50 dias. No exemplo acima, você pode ver que a tendência foi menor desde o final de 2007. O preço das ações do Google caiu abaixo da média móvel de 50 dias em janeiro de 2008 e continuou a baixa. Quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um simples sinal de negociação. Um movimento abaixo da média móvel (como mostrado acima) sugere que os ursos controlam a ação do preço e que o recurso provavelmente se moverá mais baixo. Por outro lado, uma cruz acima de uma média móvel sugere que os touros estão no controle e que o preço pode estar se preparando para fazer um movimento maior. (Leia mais nos preços de ações de trilha com linhas de tendências.) Outras formas de usar médias móveis As médias móveis são usadas por muitos comerciantes para não apenas identificar uma tendência atual, mas também como uma estratégia de entrada e saída. Uma das estratégias mais simples depende do cruzamento de duas ou mais médias móveis. O sinal básico é dado quando a média de curto prazo cruza acima ou abaixo da média móvel a longo prazo. Duas ou mais médias móveis permitem que você veja uma tendência de longo prazo em comparação com uma média móvel de prazo mais curto também é um método fácil para determinar se a tendência está ganhando força ou se está prestes a reverter. (Para obter mais informações sobre este método, leia A Primer On The MACD.) Figura 2: Uma média móvel de longo prazo e prazo mais curto no Google Inc. A Figura 2 usa duas médias móveis, uma de longo prazo (50 dias, mostrada pela Linha azul) eo outro termo mais curto (15 dias, mostrado pela linha vermelha). Este é o mesmo gráfico do Google mostrado na Figura 1, mas com a adição das duas médias móveis para ilustrar a diferença entre os dois comprimentos. Você notará que a média móvel de 50 dias é mais lenta para se ajustar às mudanças de preços. Porque ele usa mais pontos de dados em seu cálculo. Por outro lado, a média móvel de 15 dias é rápida para responder às mudanças de preços, porque cada valor tem uma maior ponderação no cálculo devido ao horizonte de tempo relativamente curto. Nesse caso, usando uma estratégia cruzada, você observaria a média de 15 dias para se cruzar abaixo da média móvel de 50 dias como uma entrada para uma posição curta. Figura 3: Um três meses O anterior é um gráfico de três meses do United States Oil (AMEX: USO) com duas médias móveis simples. A linha vermelha é a média móvel mais curta de 15 dias, enquanto a linha azul representa a média móvel mais longa de 50 dias. A maioria dos comerciantes usará o cruzamento da média móvel de curto prazo acima da média móvel de longo prazo para iniciar uma posição longa e identificar o início de uma tendência de alta. (Saiba mais sobre como aplicar esta estratégia na negociação A divergência do MACD.) O suporte é estabelecido quando um preço tende para baixo. Há um ponto em que a pressão de venda diminui e os compradores estão dispostos a intervir. Em outras palavras, um piso é estabelecido. A resistência ocorre quando um preço tende para cima. Chega um ponto em que a força de compra diminui e os vendedores intervêm. Isso estabeleceria um teto. (Para mais explicações, leia os Fundamentos de Resistência do Auxílio de suporte.) Em ambos os casos, uma média móvel pode ser capaz de sinalizar um nível de suporte ou resistência inicial. Por exemplo, se uma segurança for mais baixa em uma tendência de crescimento estabelecida, não seria surpreendente ver o estoque encontrar suporte em uma média móvel de longo prazo de 200 dias. Por outro lado, se o preço for menor, muitos comerciantes irão procurar o estoque para saltar a resistência das principais médias móveis (50 dias, 100 dias, 200 dias de AMM). (Para obter mais informações sobre como usar suporte e resistência para identificar tendências, leia Trend-Spotting With The AccumulationDistribution Line.) Conclusão As médias móveis são ferramentas poderosas. Uma média móvel simples é fácil de calcular, o que permite que ele seja empregado com bastante rapidez e facilidade. Uma média móvel é a maior força é a capacidade de ajudar um comerciante a identificar uma tendência atual ou detectar uma possível reversão da tendência. As médias móveis também podem identificar um nível de suporte ou resistência para a segurança, ou atuam como um simples sinal de entrada ou saída. A forma como você escolhe usar as médias móveis depende inteiramente de você. Como usar as médias móveis As médias móveis nos ajudam a definir primeiro a tendência e a segunda, a reconhecer mudanças na tendência. É isso aí. Não há nada de mais para o qual eles são bons. Qualquer coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou entrar nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que irão explicar a maquiagem matemática deles. Eu vou deixar você fazer isso sozinho um dia, quando você está extremamente entediado. Mas tudo o que você realmente precisa saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis eu uso duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e mais rápido. Por que, quando o mais rápido (10) atravessa o mais lento (30), muitas vezes sinalizará uma mudança de tendência. Vamos ver um exemplo: você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudá-lo a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico, o 10 SMA está acima dos 30 EMA e a tendência está subindo. O 10 SMA cruza abaixo da 30 EMA em meados de agosto e a tendência está baixa. Então, os 10 SMA cruzam de volta através dos 30 EMA em setembro e a tendência é novamente - e permanece por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Concentre-se em posições longas somente quando o 10 SMA estiver acima dos 30 EMA. Concentre-se em posições curtas somente quando o 10 SMA estiver abaixo dos 30 EMA. Não é mais simples do que isso e sempre o manterá no lado direito da tendência Observe que as médias móveis apenas funcionam bem quando uma ação está em tendência - não quando elas estão em uma faixa de negociação. Quando um estoque (ou o próprio mercado) torna-se desleixado, então você pode ignorar as médias móveis - eles não funcionarão Aqui estão as coisas importantes a lembrar (para posições longas - inverter para posições curtas). O 10 SMA deve estar acima dos 30 EMA. Deve haver espaço suficiente entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. A média móvel de 200 períodos O 200 SMA é usado para separar território de touro do território urso. Estudos mostraram que, ao se concentrar em posições longas acima desta linha, as posições curtas abaixo desta linha podem dar-lhe uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os cronogramas. Sim. Gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min). O 200 SMA é a média móvel mais importante a ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque reverterá nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao redigir varreduras para ações, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar configurações longas e potenciais que estão acima desta linha e potenciais configurações curtas que estão abaixo desta linha. Apoio e resistência Ao contrário da crença popular, os estoques não encontram suporte ou enfrentam resistência nas médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizerem, Ei, olhe para este estoque. Rebotou fora da média móvel de 50 dias. Por que uma ação de repente saltaria de uma linha que algum comerciante colocasse em um gráfico de ações. Um estoque só irá saltar (se você quiser chamar isso) de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - não uma linha em um gráfico. As ações reverterão (para cima ou para baixo) em níveis de preços que estão próximos das médias móveis populares, mas não se revertam na própria linha. Então, suponha que você esteja olhando um gráfico e você verá o estoque puxando para trás, digamos, a média móvel de 200 períodos. Observe os níveis de preços no gráfico que se revelaram como suporte significativo ou áreas de resistência no passado. Essas são as áreas em que o estoque provavelmente irá reverter. As atividades de investimento bem sucedidas do Thomas Bulkowski8217s permitiram que ele se aposentasse aos 36 anos. Ele é um autor e comerciante internacionalmente conhecido com 30 anos de experiência no mercado de ações e amplamente considerado como um especialista líder em padrões de gráficos. Ele pode ser alcançado em Suporte neste site. Clique nos links (abaixo) leva você para a Amazon. Se você comprar NENHUMA coisa, eles pagam pelo encaminhamento. Bulkowskis Estudo de média móvel Em todos os casos, a recompensa aumenta mesmo quando o risco de uma falha diminui, mas as diferenças são leves quando comparadas com o movimento de referência. Metodologia de estudo de média móvel Eu medei o movimento de 36 tipos diferentes de padrões de gráfico (como tapas duplas e fundos de cabeça e ombro) usando o preço de fechamento no dia anterior à fuga para o máximo ou baixo. O máximo é o pico mais alto antes que o preço caia em pelo menos 20 ou seja fechado abaixo da parte inferior do padrão do gráfico. O mínimo final é o vale mais baixo antes do aumento de preços em pelo menos 20 ou sobe acima do topo do padrão de gráfico. Em outras palavras, estas são trades perfeitas, e não se deve esperar resultados semelhantes, mas são suficientes para fins comparativos. Utilizei 21.696 trocas de amostra cobrindo o período de abril de 1989 a janeiro de 2009. Isso abrange dois mercados ursos, como exemplificado pelo SampP 500 caindo pelo menos 20 durante 24 de março de 2000 a 10 de outubro de 2002 e outro período de 11 de outubro de 2007 a O final do estudo (janeiro de 2009). As datas fora desses intervalos são classificadas como um mercado alto. Para cada troca, registrei o valor de várias médias móveis simples (9, 20, 50 e 200 dias) e comparou-a com o preço de fechamento no dia anterior à ruptura. Por falhas, contei o número de vezes o preço depois que a fuga não conseguiu mover pelo menos 5 e 15 antes de alcançar o máximo ou baixo. Eu também comparei a tendência da média móvel, tanto para cima como para baixo, e comparou-a com o movimento de desativação do post e a taxa de falha. Resultados do Estudo Médio em Movimento A tabela a seguir mostra taxas de falha com base em preço que não pode mover mais de 15 do preço de breakout. Eu escolhi exibir isso em vez da taxa de falha 5 porque as contagens da amostra são maiores e os resultados são mais consistentes. Se o preço se move por pelo menos 15 depois de uma ruptura, há uma boa chance de que um comerciante possa capturar pelo menos alguns desses lucros. A tabela acima destaca em vermelho quando a média móvel excede o aumento ou declínio de referência e tem uma menor taxa de falha. Por exemplo, usando a terceira linha para baixo, o movimento de todos os estoques após uma quebra descendente de um padrão de gráfico em um mercado de touro foi de 21,5 e 41 deles não conseguiram ver queda de preço pelo menos 15. Se o preço estiver acima dos 9 dias simples Média móvel no dia anterior à ruptura, a queda média aumenta para 22,9 e a taxa de falha cai para 40,1. Ambos são melhorias, mas não dramáticas. Substituindo a tendência (subindo ou caindo) da média móvel para o cargo acima ou abaixo do preço de fechamento antes do breakout, achei que os resultados são semelhantes. A única diferença é que a taxa de falhas aumenta em um mercado de touro após uma quebra descendente quando a média móvel simples de 9 dias está aumentando (a taxa de falha se torna 42,8, acima de 40,1 e a referência 41. A célula é destacada em verde). Os resultados de desempenho usando a tendência da média móvel são semelhantes aos números listados na tabela acima. A tabela a seguir mostra o lucro ou a perda média por mercado, assumindo um investimento de 10.000 por negociação menos 10 para comissões (10 para compra e 10 para vendas) com o número de ações negociadas arredondadas para o 100 mais próximo. Isso significa que os estoques têm mais de 100 (Como o google) não seria negociado. Mais uma vez, cada comércio é perfeito, comprando no final do dia antes da fuga e da manutenção até o mais alto ou o mais baixo abaixo de uma mudança de tendência. Não espere duplicar esses montantes, mas eles destacam qual técnica funciona melhor. Os valores entre parênteses são negativos, e aqueles destacados em vermelho são os melhores resultados (maior lucro ou perda) por linha. Observe como os melhores resultados se agrupam na coluna de média móvel de 9 dias. Isso reforça os resultados mostrados na tabela anterior. O maior lucro é quando o preço de fechamento está abaixo da média móvel de 9 dias no dia anterior a uma disputa ascendente em um mercado de touro. Os 1.210 negócios fizeram uma média de 4.651. Para os breakouts descendentes, a maior perda ocorreu quando o preço de fechamento estava abaixo da média móvel simples de 200 dias em um mercado ostentoso. As 1.792 negociações perderam uma média de 2.155. Observe que a tabela acima mostra os melhores resultados ao usar um SMA de 200 dias e a tabela anterior não. O quadro anterior é o mais preciso dos dois porque a tabela mostrando valores em dólares não inclui ações de alto preço (preços acima de 100). Risco médio em movimento Uma palavra sobre o risco. O risco é normalmente uma função de decolagem, que é o declínio máximo de um pico para uma calha. Uma vez que o método que eu usei determina a maior alta ou menor baixa antes de uma mudança de tendência de 20, o desdobramento seria de 20 ou superior, por definição. Em vez disso, optei por medir o risco contando o número de negócios que não conseguiram mover mais de 15 do preço de fechamento no dia anterior ao desdobramento. O risco varia entre um mínimo de 25,1 (mercado ostentoso, preço abaixo do SMA de 9 dias e uma quebra para baixo) para um máximo de 44,9 (mercado de touro, preço acima da SMA de 50 dias e uma quebra para baixo). Em outras palavras, entre um quarto e a metade de todos os padrões de gráfico não conseguirá mostrar movimentos de pelo menos 15. Tese de negociação de negociação média em movimento Com base nos resultados acima, chego às seguintes conclusões. Compare a média móvel de 9 ou 50 dias com o preço de fechamento no dia anterior a uma quebra, em seguida, usando a tabela a seguir. No dia anterior ao encerramento, o SMA é de 50 dias. Por exemplo, se este é um mercado em alta e você espera uma ruptura ascendente de um padrão de gráfico no dia seguinte, então o preço de fechamento deve estar abaixo da média móvel simples de 9 dias. Se este é um mercado urugo e você espera uma fuga para baixo, então o fechamento deve estar abaixo da SMA de 50 dias. Se a sua situação não concorda com a combinação mostrada na tabela, procure outro local para uma configuração comercial mais promissora. Eu executei meus negócios reais contra a SMA de 9 dias para descobertas ascendentes e descobri que minha relação de ganhos aumentou 16 e os lucros aumentaram em 340 usando este método. Nem todas essas trades usaram padrões de gráfico e eu comparei a média móvel para o preço de fechamento no dia anterior ao que eu comprei em vez de um padrão de gráfico. Exemplo de média móvel A figura adjacente mostra um exemplo de um triângulo descendente na escala diária. A linha vermelha é uma média móvel simples de 50 dias escolhida porque o mercado é descendente e os triângulos descendentes se desdobram 64 do tempo. Olhando para a inserção que se aproxima da fuga, o preço fecha abaixo do fundo do triângulo descendente no ponto A. No dia anterior à fuga, em B. O preço de fechamento está abaixo da média móvel simples de 50 dias. Essa combinação identifica um risco menor, maior probabilidade de comércio. Você reduziria o estoque, colocando uma ordem de um centavo ou dois abaixo do fundo do triângulo. Etapas de preços. Stan Weinsteins, quatro etapas, funciona sim, média móvel de 12 meses. Use uma média móvel para o mercado. Mitos dos osciladores. Explica o problema com osciladores. Regra de Swing. Uma maneira confiável de prever metas de preços. Espelhos Trendline. Use linhas de tendência para prever movimentos de preços. Direção do mercado. 7 dicas para determinar. Escrito e copia de direitos autorais 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte PrivacyDisclaimer para obter mais informações. Você tem um problema de beber se cair do chão.
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